Day Trading Verwendung und Anwendung von Moving Averages
Gleitende Durchschnitte sind ein technischer Indikator , der zeigt, wie sich der Preis im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum hinweg bewegt hat. Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Trends hervorzuheben, Trendwenden zu erkennen und Handelssignale bereitzustellen. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, aber alle erzeugen eine einzige glatte Linie, mit der Sie erkennen können, in welche Richtung sich der Kurs bewegt.
Einfache Berechnung des gleitenden Durchschnitts
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist ein Durchschnitt der letzten n Preise, wobei n die Anzahl der Perioden ist, für die Sie den Durchschnittswert haben möchten.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Ein SMA mit vier Perioden mit Preisen von 1,2640, 1,2641, 1,2642 und 1,2641 ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 1,2641 unter Verwendung der Berechnung [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].
Es ist zwar eine gute Fähigkeit zu wissen, wie man einen einfachen Durchschnitt berechnet, aber Trading- und Chart-Plattformen berechnen all dies für uns. Wählen Sie einfach den SMA-Indikator aus der Liste der Charting-Indikatoren, wenden Sie ihn auf das Diagramm an und passen Sie die Anzahl der verwendeten Zeiträume an. Anpassungen an den Indikatoren werden in den "Einstellungen" vorgenommen. Auf vielen Plattformen können Sie auf die Einstellungen zugreifen, indem Sie auf den Indikator doppelklicken.
Der Vorteil einer SMA ist, dass Sie genau wissen, was Sie bekommen. Der SMA-Wert ist der Durchschnittspreis für die Anzahl der Perioden in der SMA-Berechnung.
Gemeinsame SMA-Werte sind 8, 20, 50, 100 und 200. Wenn beispielsweise ein SMA mit 100 Perioden verwendet wird, ist der aktuelle Wert des SMA auf dem Diagramm der Durchschnittspreis über die letzten 100 Perioden (Preisbalken).
Dieses Diagramm zeigt eine 50-Perioden-SMA, zusammen mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) auf einer Ein-Minuten-Aktienkurve. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Berechnungen erscheinen die Indikatoren auf unterschiedlichen Kursniveaus auf dem Chart. Diese anderen Arten von Durchschnitten werden als nächstes diskutiert.
Exponentieller gleitender Durchschnitt
Die EMA ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung mit jedem vorherigen Preis / Zeitraum exponentiell abnimmt.
Mit anderen Worten, die jüngsten Preise werden stärker gewichtet als die früheren Preise.
- [Schließen - vorheriges EMA] x (2 / n + 1) + vorheriges EMA
Ein EMA mit vier Perioden mit Preisen von 1,5554, 1,5555, 1,5558 und 1,5560, wobei der letzte Wert der jüngste Wert ist, ergibt einen aktuellen EMA-Wert von 1,5558 unter Verwendung der Berechnung [(1,5560 - 1,5558) x (2/5) + 1,5558 = 1.55588].
Wie bei der SMA führen die Charting-Plattformen alle EMA-Berechnungen für uns durch. Wählen Sie die EMA aus der Anzeigeliste auf einer Diagrammplattform aus und wenden Sie sie auf das Diagramm an. Gehen Sie in die Einstellungen und passen Sie an, wie viele Zeiträume der Indikator berechnen soll, z. B. 15, 50 oder 100 Perioden.
Die EMA passt sich schneller an Preisänderungen an als die SMA. Zum Beispiel, wenn der Preis die Richtung umkehrt, wird die EMA die Richtung schneller umkehren als die SMA. Dies liegt daran, dass die EMA mehr Gewicht auf die jüngsten Preise und weniger Gewicht auf die Preise legt, die in der Vergangenheit aufgetreten sind.
Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts
Der WMA ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung mit jedem vorherigen Preis abnimmt. Dies ist ein ähnliches Konzept wie bei der EMA, aber die Berechnung für die WMA ist anders.
- (Preis X Gewichtungsfaktor) + (Preis vorheriger Zeitraum X Gewichtungsfaktor-1) ...
WMAs können basierend auf den in der Berechnung verwendeten Anzahlperioden unterschiedliche Gewichtungen zugewiesen bekommen.
Wenn es vier Preise gibt, für die ein gewichteter gleitender Durchschnitt von ... gewünscht wird, dann könnte die letzte Gewichtung 4/10 betragen, der Zeitraum davor könnte ein Gewicht von 3/10 haben, der Zeitraum davor könnte eine Gewichtung von 2/10 haben, und so weiter. 10 ist eine zufällig ausgewählte Zahl, und ein Gewicht von 4/10 bedeutet, dass der neueste Preis 40% des Wertes der WMA ausmachen wird. Der Preis vor drei Perioden beträgt nur 10% des WMA-Wertes.
Angenommen, Preise von 90, 89, 88, 89, mit dem neuesten Preis zuerst:
((90 × (4/10)) + (89 × (3/10)) + (88 × (2/10)) + (89 × (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist anpassbarer als der SMA und der EMA. Die letzten Preispunkte erhalten meist mehr Gewicht, aber es könnte auch andersherum funktionieren, wo historische Preise stärker gewichtet werden.
Moving Average Trading Verwendung
Gleitende Durchschnitte können sowohl für Analyse- als auch für Handelssignale verwendet werden .
Zur Analyse heben alle gleitenden Durchschnitte den Trend hervor. Wenn der Preis über seinem MA liegt, zeigt dies, dass der Preis im Analysezeitraum über dem Durchschnitt liegt. Das hilft, einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn der Preis unter seinem MA liegt, zeigt dies, dass der Preis während des analysierten Zeitraums im Durchschnitt niedriger notiert. Das hilft, einen Abwärtstrend zu bestätigen.
Wenn der Preis über seine MA steigt, zeigt sich, dass der Preis stärker wird als in der Vergangenheit, da der letzte Preis jetzt höher ist als der Durchschnitt. Wenn der Preis unter seinen MA fällt, zeigt sich, dass der Preis schwächer wird als in der Vergangenheit.
Ein längerer und ein kürzerer MA - beispielsweise 20 und 50 Perioden - können gleichzeitig zu einem Diagramm hinzugefügt werden. Wenn die 20 über die 50 steigt, deutet dies darauf hin, dass sich das kurzfristige Preismomentum nach oben bewegt. Wenn der MA-Wert der 20-Periode unter die 50 fällt, deutet dies darauf hin, dass sich der kurzfristige Preismomentum nach unten bewegt.
MAs können auch mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um Handelssignale zu liefern. Eine EMA kann in Kombination mit Keltner Channels Kaufsignale liefern. Eine Strategie kann den Kauf in der Nähe der EMA einschließen, wenn der Trend nach oben geht und der Preis sich von der Spitze des Keltner-Kanals zurückzieht.
Eine Art von MA ist nicht besser als andere; Sie berechnen nur den Durchschnittspreis anders. Je nach verwendeter Strategie funktioniert ein MA-Typ möglicherweise besser als ein anderer. Probieren Sie verschiedene MA-Kombinationen aus und sehen Sie, welche die besten Ergebnisse liefert. Sie werden feststellen, dass Sie für jeden Markt Ihre Einstellungen leicht anpassen müssen. Ein 50-Perioden-SMA kann große Signale auf einer Aktie liefern, funktioniert aber auf einer anderen nicht gut. Oder eine 20-jährige EMA kann dazu beitragen, den Trend bei einem Futures-Kontrakt zu isolieren, aber nicht bei einem anderen. Alle MAs sind nur Werkzeuge, deren Interpretation dem Händler obliegt, weil kein Indikator immer oder unter allen Marktbedingungen gut funktioniert.