MACD Divergenz ist ein beliebtes Werkzeug, aber sehr ungenau. Lerne die Fallstricke.
Der MACD - Moving Average Convergence Divergence - Indikator ist bei Händlern und Analysten beliebt, aber nur wenige verstehen ihn wirklich. Die Divergenz auf dem MACD ist eine der Arten, auf die der Indikator verwendet wird, und nimmt zwei Formen an. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts in die eine Richtung und der MACD in den anderen bewegt, ist das eine Divergenz. Diese Art von Signal soll vor einer Umkehrung warnen, aber wie unten diskutiert, ist das Signal zufällig und oft ungenau.
Eine andere Art von Divergenz ist, wenn der Preis ein neues Hoch (oder ein neues Tief) macht, aber der MACD nicht. Traditionell deutet dies darauf hin, dass der Preis an Schwung verliert und eine Umkehrung begünstigt. Dies ist tendenziell auch ein sehr schlechtes Handelssignal.
Wenn Sie den MACD ein wenig mehr verstehen, werden Sie verstehen, wie er tatsächlich funktioniert, damit Sie sich nicht durch seine häufigen falschen Signale oder fehlenden Signale täuschen lassen (wenn der Preis sich ändert, aber der MACD keine Warnung anzeigt).
01 Probleme mit Divergenz nach einer scharfen Bewegung
Ohne auf den Indikator einzugehen, zeigt die Überwachung des MACD in Bezug auf das Kursverhalten einige Probleme auf, die den MACD-Divergenz-Trader beeinflussen könnten.
Hinweis: Wenn Sie mit einem technischen Indikator , einem Indikator, handeln, wissen Sie genau, wie er funktioniert. Sie kennen also alle seine Nachteile und Vorteile.
Die Abweichung wird fast immer direkt nach einem starken Kursanstieg (oder niedriger) auftreten. Um zu bestimmen, ob eine Kursbewegung scharf (oder langsam oder groß oder klein) ist, muss man sich die Geschwindigkeit und die Größe des Kurses ansehen, der sich um sie herum bewegt. Das Preismomentum kann nicht für immer fortdauern, so dass, sobald sich der Preis zu beruhigen beginnt, der MACD divergieren wird (zum Beispiel steigen, auch wenn der Preis noch fällt).
Nach einer starken Kursrally ist die MACD-Divergenz nicht sinnvoll. Der MACD zeigt, dass sich der Momentum zwar verlangsamt hat, während der Kurs sich weiter nach oben bewegt oder sich seitwärts bewegt.
In der beigefügten Grafik (klicken Sie hier für eine größere Version) fällt der EURUSD, aber der MACD steigt. Hätte ein Händler angenommen, dass der steigende MACD ein positives Zeichen wäre, hätten sie ihren Short-Handel möglicherweise verlassen und zusätzlichen Gewinn verpasst. Oder sie haben möglicherweise einen Long-Trade getätigt, obwohl die Kursentwicklung einen deutlichen Abwärtstrend und keine Anzeichen für eine Trendumkehr zeigte (keine höheren Swing-Hochs oder höhere Swing-Tiefs, um ein Ende des Abwärtstrends anzuzeigen).
Das bedeutet nicht, dass Divergenz nicht die gelegentliche Umkehrung signalisieren kann oder will, aber sie muss nach einer großen Bewegung mit einem Körnchen Salz eingenommen werden. Da Divergenz nach fast jeder großen Bewegung auftritt und die meisten großen Bewegungen nicht gleich wieder umgekehrt werden, wenn Sie annehmen, dass Divergenz (in diesem Fall) bedeutet, dass eine Umkehrung kommt, könnten Sie in viele verlustreiche Trades geraten.
02 Probleme mit Divergenzen zwischen MACD Highs (oder Lows)
Händler vergleichen auch vorherige Hochs auf dem MACD mit aktuellen Hochs oder vorherigen Tiefs mit aktuellen Tiefs. Zum Beispiel, wenn der Kurs über ein vorheriges Hoch steigt, werden Trader darauf achten, dass der MACD auch über sein vorheriges Hoch steigt. Wenn nicht, ist das eine Abweichung - ein traditionelles Warnsignal einer Umkehrung .
Es ist auch fehlbar und steht in Zusammenhang mit dem oben diskutierten Problem. Ein niedrigeres MACD-Hoch zeigt einfach, dass der Preis nicht die gleiche Geschwindigkeit hatte wie beim letzten Mal, als er sich höher bewegte (er bewegte sich möglicherweise weniger, oder er bewegte sich langsamer), aber das deutet nicht auf eine Umkehr hin.
Wie oben erwähnt, wird eine starke Kursbewegung eine große Bewegung im MACD verursachen, die größer ist als die, die durch langsamere Kursbewegungen verursacht wird.
Ein Vermögenswert kann für sehr lange Zeiträume langsam höher oder tiefer steigen. Wenn dies nach einer steileren Bewegung (mehr zurückgelegte Strecke in kürzerer Zeit) geschieht, wird der MACD für einen Großteil der Zeit, in der der Preis langsam (im Vergleich zur vorherigen scharfen Bewegung) höher wird, Divergenz zeigen.
Wenn ein Trader ein niedrigeres MACD-Hoch annimmt, bedeutet dies, dass der Kurs sich umkehrt, wodurch eine wertvolle Gelegenheit verpasst werden könnte, lange zu bleiben und mehr Profit aus dem langsameren Anstieg zu ziehen. Oder, noch schlimmer, der Trader kann eine kurze Position in einen starken Aufwärtstrend einnehmen, mit wenig Indizien, um den Handel zu stützen, mit Ausnahme eines Indikators, der in dieser Situation nicht nützlich ist (siehe: Wahrscheinlichkeiten im Handel).
Das beigefügte Diagramm (klicken Sie hier für eine größere Version) zeigt einen Abwärtstrend in der APPL-Aktie. Der Abwärtstrend wird durch starke Abwärtsbewegungen verursacht, gefolgt von langsameren Abwärtsbewegungen. Die starken Kursbewegungen verursachen im MACD immer viel größere Downdrafts als langsamere Kursbewegungen. Es ergibt sich eine Divergenz, wenn die nächste Preiswelle nicht so scharf ist, aber in keiner Weise eine Umkehrung anzeigt. Die MACD-Divergenz war den ganzen Tag präsent, doch der Preis fiel den ganzen Tag. Wenn es zu einer Divergenz bei der Überwachung käme, wäre ein ganzer Tag der Gewinne auf der Unterseite verpasst worden.
Ein weiteres Problem beim Beobachten dieser Art von Divergenz ist, dass es oft nicht vorhanden ist, wenn eine tatsächliche Preisumkehr auftritt. Daher haben wir einen Indikator, der viele falsche Signale liefert (Divergenz tritt auf, aber der Preis kehrt sich nicht um), liefert aber auch keine Signale für viele tatsächliche Kursumkehrungen (Preisumkehrungen, wenn keine Abweichung besteht).
Verpasste eine Umkehrung oder einen Ausbruch? Verwenden Sie die Breakout-Methode der zweiten Chance .
03 Der Trend und die Preisaktion sind mehr
Die MACD-Divergenz scheint ein gutes Werkzeug zu sein, um Umkehrungen zu erkennen. Es ist sehr ungenau, erzeugt unpünktlich viele falsche Signale und signalisiert nicht viele tatsächliche Umkehrungen.
Die Händler konzentrieren sich besser auf die Kursbewegung als auf die Divergenz. Um einen Abwärtstrend umzukehren, muss der Preis einen höheren Swing hoch und / oder einen höheren Swing tief machen. Um einen Aufwärtstrend umzukehren, muss der Preis einen niedrigeren Swing hoch und / oder einen niedrigeren Swing tief machen. Bis diese eintreten, ist eine Preisumkehr nicht gegeben. Ob Divergenz vorhanden ist oder nicht, ist nicht wichtig. Händler machen Geld aus Kursbewegungen , nicht aus MACD-Bewegungen.