Erlernen Sie die Grundlagen des Handels S & P 500 oder ES Futures
ES-Futures handeln auf einem elektronischen Handelssystem. Die Verträge handeln fast 24 Stunden pro Tag, von 18.00 Uhr Eastern Time (ET) am Sonntagabend bis 17.00 Uhr Freitagabend. Zwischen 16.15 und 16.30 Uhr ET findet jeden Tag ein Handelsstopp statt.
Der aktivste ES-Vertrag hat typischerweise ein tägliches Handelsvolumen zwischen einer und zwei Millionen Kontrakten. Dies schwankt mit der Volatilität. Flüchtige Tage haben ein höheres Volumen und niedrige Volatilitätstage liegen eher am unteren Ende des Volumenbereichs.
Zwischen 2008 und 2017 hatten ES-Futures in der Regel eine Tagesspanne von 10 Punkten bei niedriger Volatilität und 40 Punkte oder mehr bei hoher Volatilität.
ES Kontraktspezifikationen
Kontraktspezifikationen sind grundlegende Dinge, die ein Trader über den Futures-Markt, den er handelt, wissen sollte. Die Kontraktspezifikationen für den ES-Futures-Markt lauten wie folgt:
- Symbol: ES
- Ablaufmonate: März, Juni, September und Dezember
- Börse: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Währung: US-Dollar
- Tickgröße / Mindestpreisschwankung: 0,25 Punkte
- Tick-Wert oder Gewinn / Verlust pro Tick: $ 12.50
- Zecken pro Punkt: 4, so dass jeder Punkt einen Wert von $ 50 pro Vertrag hat
Die Kenntnis des Tick- und Punktwerts ist wichtig, um das Risiko zu steuern und die richtige Futures-Positionsgröße zu handeln .
Wenn zum Beispiel ein Day-Trader bereit ist, 100 Dollar pro Trade zu riskieren, könnten sie zwei Kontrakte mit einem Stop-Loss einen Punkt vor ihrem Einstieg kaufen. Wenn der Kurs den Stop Loss erreicht, wird der Verlust auf 100 $ gehalten. Alternativ führt der Kauf eines Kontrakts mit einem Stop-Loss mit zwei Punkten zu einem Verlust von $ 100.
Das Basis-Symbol des E-mini S & P 500 future ist ES, aber da für jedes Jahr mehrere Ablaufdaten existieren, ist das vollständige Symbol länger.
Jeder Ablaufmonat hat einen Code:
- März ist H
- Juni ist M
- September ist U
- Dezember ist Z
Wenn der Märzkontrakt gehandelt wird, ist das Symbol beispielsweise ESH, aber wir müssen auch das Jahr kennen. Nimm die letzte Ziffer des Jahres und füge sie dem Symbol hinzu. Im Jahr 2015 ist das Symbol ESH5. Der März-Vertrag ist 2017 ESH7. Der Vertrag vom Dezember 2019 ist ESZ9.
Einige Websites und Plattformen verwenden die letzten beiden Ziffern des Jahres, z. B. ESU16 für den Vertrag vom September 2016. Weitere Informationen finden Sie unter Fälligkeitstermine für Futures-Märkte .
S & P 500 (ES) Feiertage
Der ES-Futures-Markt ist an jedem Handelstag, Sonntagabend bis Freitag, geöffnet, mit Ausnahme der Feiertage, die hier zu finden sind: CME Holiday Calendar. Es gibt Handelszeitenänderungen oder -schließungen an nationalen Feiertagen. Es gibt jeden Monat einen nationalen Feiertag außer April, Juni, September und Oktober. In allen anderen Monaten gibt es daher mindestens einen Handelstag, der von einem Feiertag betroffen sein kann.
Handel E-Mini S & P 500 (ES) Futures
Die E-Mini S & P 500 (ES) Futures gehören zu den liquidesten der Welt und sind bei Tageshändlern sehr beliebt. ES-Futures können jeden Tag gehandelt werden, da es an den meisten Tagen reichlich Volumen und Volatilität gibt, um einen Gewinn zu erzielen .
Die paar Stunden rund um den Aktienmarkt öffnen um 7:30 Uhr ET haben die besten Preisbewegungen und -volumina und sind ideal für den Tageshandel.
Die letzte Stunde des Handels, von 3:00 bis 4:00 Uhr ET, sieht typischerweise mehr Preisbewegung und Volumen verglichen mit dem mittleren, ruhigeren Teil des Tages.
Üben Sie eine ES-Day-Trading-Strategie, bevor Sie mit echtem Kapital handeln. Es gibt eine Reihe von Programmen, einschließlich NinjaTrader , die es Händlern erlauben, frühere Handelstage herunterzuladen und zu tauschen , wann immer sie möchten . Dies ist vorteilhaft für Leute mit begrenzter Zeit oder die am Abend üben möchten, wenn der Markt nicht geöffnet ist oder nicht aktiv ist. Erinnern Sie sich, die besten Zeiten für den täglichen Handel sind auf ein paar Stunden pro Tag begrenzt.
Risikomanagement ist von größter Bedeutung für einen erfolgreichen ES-Handel. Wie viel Sie anfangen zu handeln, hängt von Ihrer Strategie und davon ab, wie viel Sie pro Trade riskieren möchten. Es wird empfohlen, dass Händler den Tageshandel mit mindestens $ 3.500 und vorzugsweise zwischen $ 6.500 und $ 7.000 beginnen.
Um Handels-ES-Futures zu schwingen, beginnen Sie mit mindestens $ 10.000, aber idealerweise mehr.
E-Mini S & P 500 Seitenränder
Day-Trader haben niedrigere Margin-Anforderungen als Trader, die Futures-Positionen über Nacht halten. Margin ist, wie viel der Trader auf seinem Konto haben muss, um eine Futures-Position zu eröffnen. Für jeden ES-Kontrakt, der über Nacht gehalten wird, muss der Händler zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position 4.950 USD auf seinem Konto haben. Tageshändler halten keine Positionen über Nacht und unterliegen daher nicht dieser Regel. Stattdessen legt der Broker die Margin-Anforderung fest. Day-Trading-Margen beginnen mit einigen Brokern bei nur $ 500. Das heißt, um eine Kontraktposition zu eröffnen, benötigt der Trader nur $ 500 auf seinem Konto. Wie oben erwähnt, wird jedoch empfohlen, ab dem Konto mindestens 3.500 $ oder mehr zu verwenden.
Von Cory Mitchell aktualisiert.