Die empfohlene Kapitalanforderung für Day-Trading-Futures.
Risikomanagement
Bevor das Mindeststartkapital für Day-Trading-Futures diskutiert wird, muss das Risikomanagement in Angriff genommen werden.
Tageshändler sollten nicht mehr als ein Prozent ihres Kontos für einen einzelnen Handel riskieren. Wenn ein 10.000-Dollar-Konto gehandelt wird, bedeutet dies, dass der maximale Verlust, den ein Trader eingehen sollte, bei jedem Trade 100 Dollar beträgt. Auf diese Weise werden selbst Zeichenkettenverluste das Kontokapital nicht wesentlich in Anspruch nehmen (siehe Bestimmen der richtigen Positionsgröße für den Futures-Handel ).
Das Risiko ergibt sich aus der Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und Ihrer Stop-Loss-Order (in Ticks) multipliziert mit der Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte und dem Wert jedes Ticks. Der nächste Abschnitt befasst sich mit einigen Beispielen.
Mindestkapital, das erforderlich ist, um Day-Trading-Futures zu starten
Es gibt kein gesetzliches Minimum für das Gleichgewicht, das Sie für Day-Trade-Futures halten müssen, obwohl Sie genug auf dem Konto haben müssen, um die Handelsmargen und -schwankungen, die sich aus Ihren Positionen ergeben, zu decken.
Tageshandelsmargen können je nach Broker variieren. E-Mini-Futures, insbesondere die E-Mini S & P 500-Futures (Symbol ES), haben typischerweise die niedrigsten Tageshandelsmargen, $ 500 bei einigen Brokern. Das bedeutet, dass der Händler nur $ 500 auf dem Konto benötigt (plus Raum für Preisschwankungen), um einen E-mini S & P 500-Vertrag zu kaufen / verkaufen.
Da der Kontrakt E-mini S & P 500 stark gehandelt wird und ein stark tagehandelbarer Markt besteht, wird er in den folgenden Beispielen verwendet, da er ein guter Einstiegspunkt für Day-Trader ist . Wenn ein Händler versucht, andere Märkte zu handeln, muss er die erforderliche Tageshandelsspanne für diesen Kontrakt überprüfen und sein Kapital entsprechend anpassen. Während die Handelsmargen des Brokers variieren, bietet NinjaTrader Brokerage eine Liste ihrer aktuellen Handelsmargen hier an: http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (klicken Sie auf 'Margins'). Die Margenanforderungen können sich ändern.
Kapital und Risiko
Um zu sehen, wie viel Kapital für Day-Trading-Futures benötigt wird (in diesem Fall den E-Mini S & P 500), müssen wir den Kontrakt und das Risiko, dem er uns aussetzt, verstehen.
Futures bewegen sich in Ticks und jede Tickbewegung im E-Mini S & P 500 ist 12,50 Dollar wert.
Vorausgesetzt, Sie müssen mindestens einen Stop-Loss von vier Ticks verwenden (Stop-Loss wird vier Ticks vom Einstiegspreis entfernt platziert), ist das Minimum, das Sie bei einem Trade in diesem Markt riskieren können, $ 50 oder 4 x $ 12.50. Basierend auf der Ein-Prozent-Regel sollte der Mindestkontostand daher mindestens 5.000, vorzugsweise mehr betragen. Wenn Sie bei jedem Trade einen höheren Betrag riskieren oder mehr als einen Vertrag abschließen, muss die Kontogröße größer sein.
Um zwei Verträge mit dieser Strategie zu handeln, beträgt das empfohlene Guthaben 10.000 US-Dollar.
Wenn Ihre Strategie einen Stop-Loss mit sechs Ticks erfordert, beträgt das Risiko für den Trade $ 75 oder 6 x $ 12,50. In diesem Fall beträgt der empfohlene Mindestsaldo $ 7.500 oder $ 75 x 100. Für zwei Kontrakte wird empfohlen, dass Sie $ 15.000 oder $ 22.500 für den Handel mit drei Kontrakten haben (basierend auf der Sechs-Tick-Stop-Loss-Strategie). Multiplizieren Sie einfach das Risiko, einen Kontrakt mit Ihrer Strategie zu handeln, indem Sie angeben, mit wie vielen Kontrakten Sie handeln möchten.
Obwohl nicht empfohlen, kann das Risikoniveau auch so angepasst werden, dass bei jedem Trade ein zweiprozentiges Risiko besteht. Dadurch wird das Risiko weiterhin kontrolliert und der erforderliche Kapitalbetrag reduziert (siehe Handelsrisiko und Geldverlust ).
Nehmen Sie den sechs Tick-Stop-Loss an, der pro Kontrakt 75 Dollar riskiert. Wenn wir zulassen, dass dies zwei Prozent des Kontos sind, muss Ihr Kontostand nur $ 3750 oder $ 75 x 50 betragen.
Um zwei Kontrakte zu handeln, beträgt der empfohlene Betrag $ 7.500 und um drei Kontrakte zu handeln, beträgt das empfohlene Guthaben $ 11.250. Indem das Risiko zwei Prozent des Kontos anstelle von einem Prozent entspricht, wird das empfohlene Mindesthandelskonto um die Hälfte reduziert. Risiko vier Ticks pro Trade und zwei Prozent des Kontos, und Sie müssen nur ein Guthaben von $ 2.500 halten.
Einige Futures-Broker benötigen eine Mindesteinlage von 10.000 $, um Day-Trading-Futures zu starten. Erkundigen Sie sich bei potenziellen Brokern nach solchen Limits. Siehe auch Day-Trading-Technologie und Hardware-Risiken .
Benötigtes Kapital, um Day Trading Futures zu starten - Endgültiges Wort
Entscheiden Sie, ob Sie bei jedem Trade ein Prozent oder zwei Prozent riskieren. Im Idealfall sollten neue Händler nur ein Prozent riskieren, während Trader mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz zwei Prozent riskieren können. Wenn Sie ein Prozent riskieren und nur einen Kontrakt handeln, benötigen Sie mindestens $ 5.000 bis $ 7.500, um die E-Mini S & P 500-Futures mit einem Stop-Loss von jeweils vier bis sechs Ticks zu starten. Bereit, zwei Prozent für jeden Trade zu riskieren? Dann können diese Zahlen halbiert werden.
Die Tick-Value- und Day-Trading-Margin für andere Futures-Kontrakte beeinflusst auch die benötigte Kapitalmenge. Wenn Sie einen anderen Kontrakt handeln, sehen Sie, was die Tagesmarge ist, dann bestimmen Sie, was Ihr Stop-Loss sein muss, um den Kontrakt effektiv zu handeln. Führen Sie dann die obigen Schritte durch, um das Kapital zu bestimmen, das für den Beginn des Tageshandels mit diesem Futures-Kontrakt erforderlich ist.