Sehen Sie, wie viel eine risikokontrollierte Futures-Strategie machen kann
Futures Day Trading Risikomanagement
Jeder erfolgreiche Futures-Day-Trader steuert sein Risiko. Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Profitabilität.
Halten Sie das Risiko für jeden Handel auf ein Prozent oder weniger des Kontowerts. Wenn Sie einen $ 30.000 Account haben, verlieren Sie nicht mehr als $ 300 bei einem Trade. Verluste treten auf und selbst eine Handelsstrategie für einen guten Tag kann zu Verlusten führen.
Das Risiko wird mithilfe einer Stop-Loss-Order verwaltet, die in den nachstehenden Abschnitten zu den Szenarien beschrieben wird.
Futures-Day-Handelsstrategie
Während eine Strategie potenziell viele Komponenten hat und auf verschiedene Arten auf Rentabilität analysiert werden kann, wird sie oft auf der Grundlage ihres Verhältnisses zwischen Gewinnrate und Rendite / Risiko eingestuft .
Win-Rate ist, wie viele Trades als Prozentsatz aller Trades gewonnen werden. Wenn Sie 55 von 100 Trades gewinnen, beträgt die Gewinnrate 55 Prozent. Während es nicht erforderlich ist, ist eine Gewinnrate über 50 Prozent ideal für die meisten Day-Trader. 55 bis 60 Prozent der Trades zu gewinnen ist ein erreichbares Ziel.
Belohnung / Risiko bestimmt, wie hoch der Gewinn ist. Wenn ein Trader bei einem Verlust-Trade fünf Ticks verliert, aber acht Ticks bei seinen Gewinn-Trades macht, auch wenn er nur 50 Prozent seiner Trades gewinnt, sind sie profitabel. Daher streben viele Futures-Day-Trader danach, mehr über Gewinner zu machen.
Eine höhere Gewinnrate bedeutet mehr Flexibilität bei Ihrer Belohnung / Risiko, und eine hohe Belohnung / Risiko bedeutet, dass Ihre Winrate niedriger sein kann und Sie immer noch profitabel sein können.
Profit-Potenzial-Szenario für Day-Trading
Angenommen, ein Händler hat ein Handelskonto von 7.000 USD und eine Gewinnrate von 55 Prozent. Sie riskieren ein Prozent ihres Kapitals oder 70 Dollar pro Trade. Dies wird erreicht, indem ein Stop-Loss verwendet wird . Bei diesem Szenario wird eine Stop-Loss-Order fünf Ticks vom Einstiegspreis entfernt platziert, und ein Ziel wird acht Ticks entfernt platziert.
Beim Handel mit einem E-Mini S & P 500 Futures (ES) beträgt das Risiko für den Handel fünf Ticks x 12,5 = $ 62,5, was weniger als unser maximales Risiko von $ 70 ist, und lässt Raum für Provisionskosten. Ein Gewinn bei einem Kontrakt entspricht $ 100, oder 8 Ticks x $ 12,50.
Die potenzielle Belohnung für jeden Trade ist 1,6-mal höher als das Risiko (8/5), da wir wollen, dass die Gewinner größer sind als die Verlierer.
Angenommen, die Volatilität erlaubt es einem Händler, unter Verwendung der obigen Parameter fünf Rundengeschäfte pro Tag zu tätigen. Eine Runde bedeutet, einen Trade zu betreten und zu verlassen. Wenn es 20 Handelstage in einem Monat gibt, tätigt der Händler durchschnittlich 100 Trades pro Monat.
Nun wollen wir sehen, wie viel ein Futures-Day-Trader in einem Monat machen kann, unter Berücksichtigung der Provisionskosten.
- 55 Trades waren profitabel: 55 x 100 $ = 5.500 $
- 45 Trades waren Verlierer: 45 x (62,5) = (2.812,5)
Der Bruttogewinn beträgt $ 5.500 - $ 2.812,50 = $ 2.687,5
Nehmen Sie Provisionen und Gebühren von 4,12 USD pro Runde ein.
Der Nettogewinn beträgt $ 2.687,50 - $ 412 = $ 2.275,50
Unter der Annahme eines Nettogewinns von 2.275,50 $ ergibt sich eine monatliche Rendite von 32,5% (2.275,50 $ geteilt durch 7.000 $). Informationen zu Faktoren, die sich auf diese Rückgabe auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Optimierungen".
Wenn man zwei Prozent pro Trade riskiert, was bedeutet, dass der Trader zwei Kontrakte unter Verwendung des gleichen $ 7.000-Kontos handeln kann, verdoppelt sich die Rendite auf 65 Prozent, wobei die gleichen Handelsstatistiken angenommen werden.
Während Statistiken das Erreichen einer hohen Rendite leicht erscheinen lassen, ist dies nicht der Fall. Die Replizierung dieser Statistiken in einem Live-Trading-Konto ist eine Herausforderung. Nur wenige Händler erreichen monatlich einen zweistelligen Prozentsatz.
Das heißt, es ist erreichbar, aber erwarten Sie mindestens ein Jahr oder mehr von harter Arbeit und Praxis, bevor Sie konsequent profitable Ergebnisse sehen.
Verfeinerungen
Es ist nicht immer möglich, fünf gute Tagesgeschäfte pro Tag zu finden, besonders wenn sich der Markt langsam über längere Zeiträume bewegt. Es ist auch möglich, dass während niedriger Volatilitätszeiten das Erreichen des Acht-Tick-Ziels nicht möglich ist, was bedeutet, dass einige Trades für einen kleineren Gewinn verlassen werden. Ein Trader, der im Hinblick auf seine Geschäfte Ermessensspielräume ausübt, verliert möglicherweise nicht immer die vollen fünf Ticks. Geringfügige Veränderungen bei Gewinnen und Verlusten bei jedem Trade wirken sich auf die Gesamtprofitabilität über viele Trades aus.
Slippage ist ein unvermeidlicher Teil des Handels. Slippage ist, wenn eine Bestellung zu einem anderen Preis als erwartet ausgeführt wird. In liquiden Märkten wie dem E-mini S & P 500 ist Schlupf in der Regel kein Problem. Wenn es jedoch auftritt, beeinflußt Slippage die Rückkehr, gewöhnlich indem es den Betrag eines Verlustes erhöht oder die Menge eines Gewinns verringert.
Passen Sie das Profit-Szenario entsprechend Ihrem persönlichen Stop-Loss, Ziel, Kapital, Slippage, Gewinnrate, Positionsgrößen und Provisionen an.