Lernen Sie den Unterschied zwischen Marktdaten-Feeds
Beachten Sie daher die Unterschiede in den Datenfeeds, damit Sie nicht für etwas bezahlen, das Sie nicht benötigen.
Level 1 Marktdaten
Grundlegende Marktdaten sind als Level I bekannt und beinhalten folgende Informationen:
- Geldkurs: Der höchste veröffentlichte Preis, zu dem jemand bereit ist, einen Vermögenswert zu kaufen.
- Gebotsgröße: Die Anzahl der Aktien, Forex-Lots oder Kontrakte, die zum Kaufkurs gekauft werden sollen.
- Preis fragen: Der niedrigste veröffentlichte Preis, zu dem jemand einen Vermögenswert verkaufen möchte. Auch "Angebotspreis" genannt.
- Ask size: Die Anzahl der Aktien, Forex-Lots oder Kontrakte , die zum Ask-Preis verkauft werden.
- Letzter Preis: Der Preis, zu dem die letzte Transaktion stattgefunden hat.
- Letzte Größe: Die Anzahl der Aktien, Forex-Lots oder Kontrakte, die an der letzten Transaktion beteiligt waren.
Marktdaten der Stufe I liefern alle Informationen, die für den Handel mit den meisten chartbasierten Handelssystemen erforderlich sind. Wenn eine Preisaktion oder eine Indikator-basierte Strategie gehandelt wird, dann sind Marktdaten der Stufe I alles, was erforderlich ist.
Scalper oder Händler, die aufgrund von Änderungen in der Art und Weise handeln, wie andere Händler bieten und anbieten, verwenden Level II-Daten, die mehrere Ebenen von Geboten und Angeboten bieten.
Level II Marktdaten
Level II bietet mehr Informationen als Level I-Daten. Hauptsächlich zeigt es nicht nur das höchste Gebot und Angebot, sondern auch Gebote und Angebote zu anderen Preisen.
- Höchstgebotspreise: Die höchsten fünf bis 15 Preise, bei denen Händler bereit sind, einen Vermögenswert zu kaufen, und einen Auftrag dafür erteilt haben. Dies bedeutet, dass Sie nicht nur das aktuelle Gebot, sondern auch alle darunter liegenden Gebote sehen. Bei aktiv gehandelten Aktien werden in der Regel alle Gebote 0,01 $ unter dem aktuellen Gebot abgegeben, und bei aktiv gehandelten Futures wird in der Regel ein Gebot pro Tick unter dem aktuellen Gebot abgegeben. Wenn zwischen dem aktuellen Gebot und dem nächsten Gebot eine Lücke besteht, bedeutet dies normalerweise, dass die Aktie oder der Kontrakt eine größere Geld- / Briefspanne als Aktien mit Geboten oder Angeboten auf jedem sichtbaren Preisniveau aufweisen kann.
- Gebotsgrößen: Die Anzahl der Aktien, Forex-Lots oder Kontrakte, die bei jedem der Angebotspreise gekauft werden sollen.
- Tiefste Briefkurse: Die niedrigsten fünf bis 15 Preise, bei denen Händler bereit sind, einen Vermögenswert zu verkaufen, und einen Auftrag dazu erteilt haben. Bei aktiv gehandelten Aktien gibt es typischerweise alle $ 0,01 über der aktuellen Nachfrage und bei aktiv gehandelten Futures gibt es Angebote, die jeweils über der aktuellen Nachfrage liegen.
- Ask-Größen: Die Anzahl der Aktien, Forex-Lots oder Kontrakte, die zu jedem der Ask-Preise verfügbar sind.
Level-II-Marktdaten liefern die zusätzlichen Informationen, die für den Handel aufgrund von Änderungen in den Geboten und Angeboten benötigt werden.
Manche Trader schauen gerne, wie viele Aktien angeboten werden und wie viele angeboten werden. Dies kann anzeigen, welche Seite eifriger oder stärker ist, und kann die kurzfristige Richtung des Preises vorhersagen. Diese Taktik wird mit der Beobachtung der letzten Transaktionen kombiniert. Wenn der größte Teil der Transaktion bei dem Angebot stattfindet, bedeutet dies, dass der Preis kurzfristig sinken könnte, wobei, als ob die meisten Transaktionen bei dem Angebot stattfinden, der Preis steigen könnte. Diese Methode kann auch mit chartbasierten Strategien kombiniert werden.
Level II wird auch als Orderbuch bezeichnet, da es die aufgegebenen Orders anzeigt und darauf wartet, gefüllt zu werden. Ein Auftrag ist erfüllt, wenn ein anderer bereit ist, mit einem anderen zum gleichen Preis zu handeln. Level II wird auch als Markttiefe bezeichnet, da es die Anzahl der Kontrakte anzeigt, die für jeden der Geld- und Briefkurse verfügbar sind.
Verfügbarkeit und Preisgestaltung
Marktdaten kommen von der Börse, die den Markt anbietet. Zum Beispiel bietet die New York Stock Exchange (NYSE) Level I- und II-Daten für Aktien, die an der NYSE notiert sind. Day-Trader erhalten die Marktdaten über ihre Day-Trading-Brokerage. Level I und II stehen für Futures und Aktien zur Verfügung. Einige Forex-Broker bieten auch Level-II-Marktdaten an, wenn auch nicht alle.
Level II kostet mehr als Level I für Aktien und Futures. Einige Broker stellen möglicherweise alle Datenfeeds kostenlos zur Verfügung, verlangen jedoch in der Regel höhere Provisionen als Ausgleich. Forex-Broker, die Level II anbieten, berechnen diese normalerweise nicht.