Basierend auf einer Reihe von Kriterien, hier ist, wo Sie Ihre Bemühungen konzentrieren können
Die Höhe des Kapitals, das Sie für den Tageshandel benötigen, hängt von dem Futures-Kontrakt ab, den Sie handeln. Futures-Kontrakte haben unterschiedliche "Day Trading Margin" -Anforderungen, was bedeutet, dass Sie unterschiedliche Beträge auf Ihrem Konto haben müssen, um verschiedene Kontrakte handeln zu können. Wenn Sie ein kleines Konto haben, sind Sie auf Terminkontrakte beschränkt, die niedrige Tageshandelsmargen aufweisen. Wenn Sie ein großes Konto haben, haben Sie mehr Flexibilität in Bezug auf den Tageshandel, und der folgende Leitfaden hilft Ihnen bei der Entscheidung.
Wie man einen Futures-Kontrakt zum Day-Trade wählt
Um den richtigen Day-Trading-Futures-Kontrakt für Sie zu finden, berücksichtigen Sie Volumen , Margen und Bewegung.
In Bezug auf das Volumen, Day-Trade-Kontrakte, die in der Regel mehr als 300.000 Kontrakte an einem Tag handeln. Es stellt sicher, dass Sie auf den von Ihnen gewünschten Levels kaufen und verkaufen können und dass es dort einen anderen Trader gibt, der von Ihnen verkauft / gekauft wird.
Laut dem Bericht CME Leading Products Q4 2015 handelt es sich um die am stärksten gehandelten Futures-Kontrakte an der Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 durchschnittliches Tagesvolumen
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1.690921 durchschnittliches Tagesvolumen
- 10-jährige Schatzanweisung - 1.121.290 durchschnittliches tägliches Volumen
- Rohöl WTI (CL) - 807.687 durchschnittliches Tagesvolumen
Basierend auf dem Volumen, sind dies die Top-Picks. Trader müssen dann auf Margen und Bewegung achten, um zu bestimmen, was zu ihren Finanzen und Trading-Stil passt.
Tageshandelsmargen variieren je nach Broker. Um eine Idee zu bieten, bietet NinjaTrader Brokerage den folgenden Tag Handelsmargen für diese Verträge.
- Eurodollar (GE) - Handelsspanne von 500 USD pro Vertrag
- E-Mini S & P 500 (ES) - Handelsspanne von 500 USD pro Vertrag
- 10-Year Treasury Note (ZN) - Handelsspanne von 500 Tagen pro Kontrakt
- Rohöl WTI (CL) - Handelsspanne von 1000 USD pro Kontrakt
Auf dieser Basis hat Rohöl höhere Margen als die anderen Kontrakte. Daher folgt, dass Sie ein größeres Konto benötigen, um es zu handeln. Öl ist auch ziemlich volatil. Daher muss auch die Preisbewegung berücksichtigt werden.
Um Bewegung festzustellen, müssen zwei Dinge berücksichtigt werden: der Punktwert und wie viele Punkte der Futures-Kontrakt typischerweise an einem Tag bewegt. Die folgende Liste enthält den Vertrag, den Punktwert und die tägliche durchschnittliche Bewegung in Punkten.
- Eurodollar (GE) - 1 Punkt = $ 2.500. 0,02 Punkte durchschnittliche Tagesreichweite.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Punkt = $ 50. 36 Punkte durchschnittliche Tagesreichweite.
- 10 Jahre Treasury Note (ZN) - 1 Punkt = 1000 $. 0,74 Punkte durchschnittliche Tagesreichweite.
- Rohöl WTI (CL) - 1 Punkt = 1000 $. 2,1 Punkte durchschnittliche Tagesreichweite.
Die oben genannte Volatilität basiert auf dem Durchschnitt der Wahren Bandbreite (14) vom 25. Februar 2016. Die tägliche Bandbreite schwankt, wobei einige Tage und Wochen eine höhere Volatilität und andere Tage und Wochen eine niedrigere Volatilität aufweisen.
Dies bietet jedoch eine gute Schätzung für den Vergleich der Volatilität zwischen Terminkontrakten.
Entscheidung basiert auf diesen Faktoren
E-Mini S & P 500 Futures (ES) sind ein ausgezeichneter Mittelweg und ein guter Ort für Day-Trader zu starten. Die Margen sind bei $ 500 niedrig, und das Volumen ist auch etwas höher als bei Rohöl. Wenn Sie einen einzigen Kontrakt an einem typischen Handelstag halten, könnte Ihr Gewinn / Verlust einen Swing von $ 1.800 (36 Punkte x $ 50 / Punkt) betragen. Nicht, dass Sie den ganzen Tag einen Vertrag kaufen und halten sollten; Dies ist nur ein Beispiel, um die Volatilität hervorzuheben.
Neue Trader werden in der Regel feststellen, dass die E-Mini S & P 500-Futures genügend Aktion produzieren, um konsistente Erträge zu erzielen, und sie können beginnen, diese Kontrakte mit $ 3.500 oder mehr auf ihrem Handelskonto zu handeln. Ein 1-Minuten-Chart zeigt, dass es viele Gelegenheiten gibt, in Trades einzusteigen und auszusteigen, da der Kurs während des Tages schwankt.
Rohöl (Crude Oil, CL) bietet ein ordentliches Volumen, benötigt aber auch den größten Spielraum und ist am volatilsten. Wenn Sie an einem durchschnittlichen Tag einen Kontrakt innehatten, könnte Ihr Gewinn / Verlust 2100 $ (2,1 Punkte x 1000 $ / Punkt) schwanken. Es ist eine aufregende Marktentscheidung, wird aber nicht für neue Händler oder Händler mit kleinen Konten (unter $ 5.000) empfohlen. Ein 1-Minuten-Chart zeigt, dass es viele Gelegenheiten gibt, in Trades einzusteigen und auszusteigen, da der Kurs während des Tages schwankt.
10-Year Treasury Note Futures (ZN) sind eine weitere Option für Day-Trader. Das Volumen ist in Ordnung, aber nicht so hoch wie beim S & P 500-Future. Der 10-jährige ist auch weniger volatil in Bezug auf Dollar pro Risiko. Wenn Sie beispielsweise einen 10-Jahres-Vertrag über eine typische Handelssitzung geschlossen haben, könnten Sie sehen, dass Ihr Gewinn / Verlust bis zu 740 $ (0,74 Punkte x 1000 $ / Punkt) schwankt. Ein 1-Minuten-Chart zeigt, dass es viele Gelegenheiten gibt, in Trades einzusteigen und auszusteigen, da der Kurs während des Tages schwankt.
Eurodollar-Futures (GE) können als Day-Trading-Option ausgeschlossen werden, es sei denn, Sie mögen sehr langsame Bewegungen. Während einer typischen Handelssitzung bewegt sich der Preis möglicherweise nur ein- oder zweimal, was zu wenigen Gewinnmöglichkeiten führt. Es ist ein beliebter Markt für langfristige Händler und Institutionen, keine Day-Trader. Sehen Sie sich ein 1-Minuten-Chart dieses Futures-Kontrakts an, und Sie werden sehen, dass es sich nicht viel bewegt und somit Tagesgeschäfte nicht begünstigt.
Schlusswort zum besten Futures-Kontrakt für Day-Trading
Basierend auf Volumen, Margen und Bewegung müssen Sie nun einige Optionen berücksichtigen. Wenn Sie anfangen, handeln Sie mit dem E-Mini S & P 500 oder der 10-jährigen Schatzanweisung. Beide produzieren jeden Tag viel Bewegung und Volumen sowie geringe Tageshandelsmargen. Wenn Sie Fortschritte machen, können Sie auch Rohöl-Futures in Betracht ziehen. Es hat ein etwas niedrigeres Volumen als die vorherigen zwei, ist volatiler und hat höhere Tageshandelsmargen. Das bedeutet, dass Sie ein größeres Konto haben sollten, um es zu handeln. Eurodollar-Futures haben ein hohes Volumen, sind aber kein Day-Trading-Markt.
Nun, da Sie wissen, wo Sie suchen müssen, ziehen Sie ein Intraday-Chart von jedem hervor und sehen Sie, welches mit Ihren Strategien am besten übereinstimmt.