Der Index umfasst derzeit US-Treasuries , Staatsanleihen, Unternehmensanleihen , Mortgage-Backed-Pass-Throughs, Asset-Backed Securities und Commercial Mortgage-Backed Securities . "Der S & P 500 Index misst die Performance der 500 größten Unternehmen in der US-Aktienmarkt.
Erfahren Sie mehr darüber, wie sich Aktien und Anleihen langfristig aufstocken.
Die nachstehende Tabelle zeigt die jährliche Rendite der beiden Indizes in den 34 Kalenderjahren zwischen 1980 und 2013, gefolgt von einigen Statistiken zu jedem Jahr.
| Jahr | Barclays Agg. | S & P 500 | Unterschied |
| 1980 | 2.71% | 32,50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10,08% | -0.33% |
| 1994 | -2,92% | 1.32% | -4,34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23,72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19,88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32,36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6,54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2,48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11,46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42,24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays Aggregate Statistiken
Jahre positiv: 31 von 34
Höchste Rendite: 32,65%, 1982
Niedrigste Rendite: -2,92%, 1994
Durchschnittlicher jährlicher Gewinn (1980-2013): 8.42%
( Anmerkung: Dies ist einfach der durchschnittliche Gewinn, nicht eine durchschnittliche annualisierte Gesamtrendite ).
S & P 500 Statistiken
Jahre positiv: 28 von 34
Höchste Rendite: 37,58%, 1995
Niedrigste Rendite: -37,00%, 2008
Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 13.92%
Vergleichsstatistik
Jahre Anleihen Outperformed: 10 von 34
Die größte Outperformance der Anleihen: 42,24%, 2008
Die größte Underperformance der Anleihen: -34,31%, 2013
Wie hätte eine 50-50 Zuteilung zwischen den beiden Indizes zu tun?
Jahre positiv: 30 von 34
Höchste Rendite: 28,02%, 1995
Niedrigster Ertrag: -15,88%, 2008 (Die anderen waren 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) und 1994 (-0,80%)
Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 11,17%
Dies zeigt, dass Anleger mit dem 50-50-Split etwa 20% der Aktienrendite aufgegeben hätten, aber das kombinierte Portfolio hätte auch ein geringeres Abwärtsrisiko gehabt.
Rückgabedaten, 1928-2013
Sobald die Probe vergrößert ist, erhöht sich die Leistungslücke. Die Federal Reserve Bank von St. Louis hat die Renditen von Aktien, Schatzwechseln und 10-jährigen Schatzanleihen seit 1928 gemessen. Beachten Sie, dass diese unterschiedliche Anlagen als die oben dargestellten repräsentieren, da weder der S & P 500 noch der Barclays Aggregate so weit zurück reicht . Drei wichtige Takeaways sind:
- Die Aktien erzielten im Zeitraum von 1928 bis 2013 eine jährliche Rendite von 11,50%, während T-Bills und T-Bonds durchschnittlich 3,57% bzw. 5,21% erreichten.
- $ 100, die 1928 in Aktien investiert wurden, wären bis Ende 2013 auf $ 255.553,31 gestiegen, während $ 100 in T-Bills und T-Bonds auf $ 1.972,72 bzw. $ 6.925,7940 angestiegen wären.
- T-Bills erzielten in allen 85 Kalenderjahren positive Renditen, während T-Bonds in 69 der 85 Jahre (81%) und Aktien in 61 (72%) zulegten.