Holen Sie sich immer die ideale Positionsgröße
Kennen Sie die Tick-Größe und den Tick-Wert des Futures-Kontrakts, den Sie handeln
Die Tick-Größe ist die kleinstmögliche Preisänderung und der Tick-Wert ist der Dollar-Wert der kleinstmöglichen Preisänderung. Die Tick-Größe und der Tick-Wert ergeben sich aus den Kontraktspezifikationen für jeden Futures-Kontrakt.
Zum Beispiel haben S & P 500 E-Mini Futures-Kontrakte (ES) einen Tick-Wert von $ 12,50 für jede 0,25 Bewegung (ein Tick). Gold-Futures (GC) haben einen Tick-Wert von 10 USD für jede 0,10-Bewegung (Tick) und Rohöl (CL) -Futures haben einen Tick-Wert von 10 USD für jede 0,01-Bewegung (Tick).
Dies sind beliebte Day-Trading-Futures-Kontrakte , aber um die Tick-Größe und den Tick-Wert eines anderen Futures-Kontrakts herauszufinden, sehen Sie sich die Vertragsspezifikations-Seite für diesen Kontrakt an der Börse an, an der gehandelt wird. Für die meisten US-basierten Futures-Kontrakte wird dies die Website der CME Group sein. Die Tick-Größe und der Tick-Wert sind erforderliche Informationen, da diese Zahlen für die nächsten Schritte bei der Berechnung der idealen Größe eines Futures-Handels benötigt werden.
Berechnen Sie Ihr maximales Kontorisiko pro Trade
Das maximale Kontorisiko ist der Geldbetrag in Ihrem Handelskonto, den Sie für ein einzelnes Geschäft riskieren möchten. Die meisten professionellen Händler riskieren 1% oder weniger ihres Kapitals für jeden Trade. Sie können einen beliebigen Prozentwert als persönliches Risikolimit für Ihr Konto pro Trade auswählen, es wird jedoch empfohlen, nur 1% zu riskieren .
Auf diese Weise verlieren Sie, selbst wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben (was passiert), nur ein paar Prozent Ihres Kontos, was sich leicht durch einige gewinnbringende Trades wiedererlangen lässt.
Wenn Sie beispielsweise ein Konto mit 10.000 US-Dollar haben und ein Risiko von 1% pro Trade eingehen, beträgt das Risiko pro Trade maximal 100 US-Dollar (0,01 x 10.000 US-Dollar). Wenn Sie bereit sind, 2% zu riskieren, können Sie 200 $ pro Trade riskieren (0,02 x 10.000 $). Bei einem Konto von 30.000 US-Dollar und einem Risiko von 1% können Sie bis zu 300 US-Dollar pro Trade (0,01 x 30.000 US-Dollar) verlieren. Wenn Sie mehr verlieren, verletzen Sie Ihre 1% maximale Kontorisikoregel.
Richten Sie Ihr Handelsrisikolimit ein
Der letzte Schritt konzentrierte sich auf das Kontenrisiko. Dieser Schritt konzentriert sich auf den tatsächlichen Handel und auf wie viele Ticks Sie bereit sind, darauf zu riskieren. Das Handelsrisiko wird durch die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stop-Loss- Level bestimmt. Ihr Stop-Loss-Standort sollte genug Platz für den Markt bieten, um sich zu Ihren Gunsten zu bewegen, aber sollte Sie aus dem Handel bringen, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt (tut nicht, was Sie erwartet haben).
Ihr Handelsrisiko kann je nach Handel variieren oder Sie haben ein festes Handelsrisiko. Zum Beispiel könnten Sie sich dafür entscheiden, beim Tageshandel mit dem S & P 500 E-mini Futures-Kontrakt immer einen Stop-Loss mit vier Sticks zu verwenden. Oder verwenden Sie immer einen Stop-Loss von 10 Ticks beim Tageshandel mit Rohöl-Futures (nur Beispiele, nicht unbedingt Empfehlungen).
Es kann auch variieren, manchmal riskieren drei Ticks auf einem S & P 500 E-Mini-Handel, und andere Zeiten riskieren vier oder fünf Ticks, abhängig von den Marktbedingungen. Bei jedem Trade müssen Sie die Größe Ihres Stop Loss (Entfernung vom Einstiegspunkt, in Ticks) kennen. Dies ist die letzte Information, die Sie benötigen, bevor Sie Ihre ideale Futures-Trade-Größe berechnen können.
Berechnen Sie Ihre ideale Futures Trade Size
Bei Futures-Märkten ist die Handelsgröße die Anzahl der gehandelten Kontrakte (mit mindestens einem Kontrakt). Die Handelsgröße wird anhand des Tick-Werts, des maximalen Kontorisikos und des Handelsrisikos (Größe des Stop-Loss in Ticks) berechnet.
Angenommen, Sie haben ein zukünftiges Konto mit 10.000 US-Dollar und riskieren 1% pro Trade. Das bedeutet, dass Sie pro Trade bis zu 100 $ riskieren können. Sie handeln mit dem S & P 500 E-Mini-Kontrakt , der eine Tick-Größe von 0,25 und einen Tick-Wert von 12,50 USD hat.
Sie möchten um 1250 kaufen und legen einen Stop-Loss bei 1249 (vier Tick Stop Loss). Basierend auf den Informationen, die Sie haben, wie viele Verträge können Sie kaufen? Benutze die Formel:
- Maximales Kontorisiko (in Dollar) / (Handelsrisiko (in Ticks) x Tick-Wert) = Positionsgröße
- Für dieses Beispiel bedeutet das: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 Kontrakte
Da jeder Kontrakt ein Risiko von $ 50 (4 Ticks x $ 12.50) ergibt, können Sie zwei Kontrakte kaufen, die Ihr Gesamtrisiko für den Trade auf $ 100 bringen. Ihr maximal zulässiges Risiko für den Handel beträgt 100 US-Dollar. Wenn Sie also drei Kontrakte kaufen, riskieren Sie zu viel, und wenn Sie nur einen Kontrakt kaufen, riskieren Sie nur die Hälfte von dem, was Ihnen erlaubt ist. In diesem Fall ist der Kauf von zwei Kontrakten die ideale Positionsgröße für den Fall.
Abschließendes Wort auf Futures Position Sizing
Verwenden Sie die Formel, um Ihre ideale Day-Trading-Futures-Positionsgröße zu berechnen. Die Formel funktioniert unabhängig davon, welchen Futures-Kontrakt Sie handeln, egal, wie hoch Ihr Stop-Loss ist und egal, wie viel Sie auf dem Konto haben . Legen Sie Ihr maximales Kontorisiko für jeden Trade fest und stellen Sie sicher, dass Sie die Tick-Größe und Tick-Werte für den Futures-Kontrakt, den Sie handeln, kennen. Haben Sie einen Stop-Loss-Standort für den täglichen Handel, den Sie nehmen, auf diese Weise können Sie Ihr Handelsrisiko berechnen und die ideale Position für diesen bestimmten Handel festlegen.