R-Squared Definition, Vorteile und Nutzen mit Investitionen in Investmentfonds
Aber bevor Sie R-Quadrat, oder R2, eines Investmentfonds analysieren, ist es wichtig zu wissen, wie es definiert ist und wie man es bei der Analyse von Investmentfonds verwendet.
Es sei denn, Sie haben einen Master-Abschluss in Mathematik oder Sie sind ein Statistik-Fan, es ist wahrscheinlich, dass Sie keine Kenntnis von R-Quadrat vor Ihrer Investmentfondsforschung haben würden. Obwohl R2 auf den ersten Blick komplex erscheinen mag, ist es ein einfaches Werkzeug, sobald Sie lernen, es zu benutzen.
Hier erfahren Sie, was man über R2 eines Investmentfonds wissen muss:
R-Quadrat-Definition
R-quared (R2) ist ein statistisches Maß für die Analyse und Analyse von Investitionen , das Anleger nutzen können, um die Korrelation eines bestimmten Investments mit einem gegebenen Benchmark zu bestimmen.
Hier ist die Definition von R2, nach Morningstar , einer der Top-Online-Recherche-Tools für Investmentfonds:
R-Quadrat spiegelt den prozentualen Anteil der Bewegungen eines Fonds wider, der sich aus den Bewegungen seines Referenzindexes erklären lässt. Ein R-Quadrat von 100 zeigt an, dass alle Bewegungen eines Fonds durch Bewegungen im Index erklärt werden können.
Mit anderen Worten, die Benchmark ist ein Index wie der S & P 500 , der einen Wert von 100 hat. Das R-Quadrat eines bestimmten Fonds kann als Vergleich betrachtet werden, der zeigt, wie ähnlich der Fonds zum Index ist. Wenn zum Beispiel das R-Quadrat des Fonds 97 beträgt, bedeutet dies, dass 97% der Bewegungen des Fonds (Höhen und Tiefen der Performance) auf Bewegungen des Index zurückzuführen sind.
Vorteile von R-Quadrat für den Investor
R-squared kann Investoren bei der Auswahl der besten Fonds helfen , indem sie die Diversifizierung ihres Fondsportfolios plant. Zum Beispiel wird ein Anleger, der bereits einen S & P 500 Index-Fonds oder einen anderen Fonds mit einem hohen R-Quadrat an den S & P 500 hält , einen Fonds mit einer niedrigeren Korrelation (niedrigeres R-Quadrat) finden, um sicher zu sein, dass er baut ein Portfolio von diversifizierten Investmentfonds .
R-Quadrat kann auch nützlich sein, um bestehende Fonds in einem Portfolio zu überprüfen, um sicherzugehen, dass ihr Stil nicht in Richtung des Benchmarks "gedriftet" ist. Zum Beispiel kann ein Mid-Cap-Aktienfonds größer werden und der Fondsmanager kann im Laufe der Zeit zunehmend Large-Cap-Aktien kaufen. Letztendlich ist der ursprünglich als Mid-Cap-Fonds gehandelte Fonds, als Sie ihn gekauft haben, ein Fonds, der Ihrem S & P 500 Index-Fonds ähnelt.
Sollten Sie R-Squared verwenden?
Jetzt für die Frage, die Sie wollen beantwortet: Sollte ich R-Quadrat verwenden, um Investmentfonds zu wählen? Vielleicht ist die beste Antwort auf diese Frage, obwohl eine vage, "nicht unbedingt". R-Quadrat ist ein nützliches Instrument für Diversifizierungszwecke, aber die einfache Praxis, sicherzustellen, dass die Fonds in Ihrem Portfolio verschiedene Arten von Investmentfonds-Kategorien repräsentieren, wird in den meisten Fällen ausreichen, um ein großes Portfolio von Investmentfonds aufzubauen . Darüber hinaus kann je nach Fondstyp eine ausreichende Diversifikation mit mindestens 3 Fonds, aber nicht mehr als 8 Fonds erreicht werden.
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